从MAA到VAA ：资产配置不止均值方差和风险平价 并在内地ETF上进行回测
发布时间：2025-05-08 21:57:20 来源：贪蛇忘尾网 作者：综合
主要结论
本文参考Wouter J. Keller等人提出的资产一系列战术资产配置方法 ，构建了适合不同投资目标的配置6个战术资产配置模型 ，并在内地ETF上进行回测。不止
除MAA策略今年以来和FAA策略在2016年小幅亏损外
，均值各个策略在回测区间内年胜率100%，和风季度胜率整体在80%以上。险平
模型在ETF上的资产回测风险收益特征与指数相似 。
风险提示 ：数据来源第三方 ，配置或有遗漏 、不止滞后 、均值误差；本报告使用历史数据测算完成 ，和风存在模型失效风险；本报告涉及的险平基金仅作为测算样例，不构成投资建议。资产配置
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